مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک :

چکیده:

از آنجا که دنیای کسب و کار و صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. برای دستیابی به این مفهوم شناسایی و تفکیک انواع ریسک از یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود. هدف از این مطالعه، شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر برسهم بازار بانک است. برای رسیدنبه این هدف از جامعه آماری کارکنان و مدیران بانک ملت در شهر تهران ، نمونهای به حجم ۱۷۸ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات به وسیله ابزار پرسشنامه که روایی آن با توجه به نظر صاحبنظران و پایایی آن توسط آلفای کورنباخ مورد تصدیق قرار گرفت، صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری اسپیاساس، لیزرل و پیالاس استفاده گردید. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است.یافته های این مطالعه نشان می دهد که ریسکهای مرتبط با بانک که شامل ریسک مالی و غیر مالی میشوند از طریق متغیرهای میانجی با عنوان منابع و مصارف بانک بر روی سهم بازار بانک موثر میباشند.

کلید واژهها: ریسک بانک، ریسک مالی، ریسک غیرمالی، سهم بازار بانک، بانک ملت

.۱ بیان مسئله

از آنجا که دنیای کسب و کار و صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای استراتژیک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. برای دستیابی به این مفهوم شناسایی و تفکیک انواع ریسک از یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود.

۱ -کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۲ – کارشناس ارشد mba دانشگاه آزاد اسلامی امارات

۳ – کارشناس مدیریت

در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع ریسک های تاثیرگذار بر روی بانکها و نیاز به شناسایی و سنجش شدت آنها برای بانکها ، برآن شدیم تا ریسکهای موثر بر روی سهم بازار بانک را با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در قالب الگویی شناسایی و مورد بررسی قرار دهیم؛ نکته قابل ذکر این است که بانک مورد بررسی بانک ملت خواهد بود.

بر اساس اهمیت این موضوع، واحد مدیریت ریسک بانک ملت طبق ساختار سازمانی مصوب در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردیده است. وظیفه اصلی این واحد طبق نظامنامه مربوطه عبارت از شناسایی، ارزیابی و کنترل به موقع ریسکهای بالقوه به منظور پیشگیری و یا به حداقل رساندن زیانها و بررسی و ارتقای مستمر شیوه های مورد عمل می باشد.واحد مدیریت ریسک در بانک ملت شامل چهار واحد فرعی متشکل از واحد مدیریت ریسک اعتباری، واحد مدیریت ریسک مالی، واحد مدیریت ریسک عملیاتی، و واحد مدیریت ریسک تطبیق می باشد. در این پژوهش نیز با توجه به هدف اصلی مدیریت و کاهش ریسک، بدنبال شناسایی ریسکهای موثر بر منابع و مصارف بانک و سهم بازار بانک میباشیم.

.۲ اهمیت موضوع

تحولات عمده در محیط کسب و کار امروزی از قبیل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. بطوریکه در محیط کسب و کار امروزی، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی۴ را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند(.(Gustovao Suarez,2012 مدیریت ریسک موثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.

از نظر مالی، ریسک انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است(تهرانی،.(۱۳۸۳ ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیتهای بانکداری میباشد و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن میتوان توجیه کرد چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهای اقتصادی می کنند(هدایتی،.(۱۳۸۷

چون بانکها در معرض ریسکهای نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات)۵اعتباری)، تغییرات نرخ ارز، سرمایه ، عملیاتی و حقوقی قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری است و تجزیه

۴ – Complexities inherent 5 – Facilities

و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود است. نظر به تفاوتی اساسی که بین عملیات بانکها با سایر موسسات وجود دارد، این شناخت می تواند به مدیریت و کاهش اثرات و تبعات ریسکهای بالقوه در این صنعت نقشی اساسی داشته باشد.

با توجه به ساختار مالی۶ بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید. با توجه به تغییرات سیاسی و اقتصادی در سالهای اخیر در کشور و وجود تحریم ها ریسک های مختلفی بر منابع و مصارف بانکها و همینطور بر روی سهم بازار هر یک از بانکها تاثیر بسزایی گذاشته است. لذا بررسی و ارائه مدل از ریسکها و عوامل موثر بر منابع و مصارف بانک و همچنین ارزیابی سهم بازار بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دیگر دلیل اهمیت این موضوع با توجه به اعلام نیاز بانک ملت بعنوان اولویتهای تحقیق در رابطه با شناسایی ریسکها و عوامل موثر بر سهم بازار بانک ، مورد تایید قرار میگیرد.

با توجه به مطالب بیان شده و چالش های موجود در زمینه فعالیت بانکها، در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع ریسک های تاثیرگذار بر روی بانکها و نیاز به شناسایی و سنجش شدت آنها برای بانکها ، برآن شدیم تا ریسکهای موثر بر روی سهم بازار بانک۷ را با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در قالب الگوییموردشناسایی و بررسی قرار دهیم.

.۳پیشنه پژوهش

در این قسمت به چند عنوان از تحقیقات صورت پذیرفته شده در زمینه ریسک بانکداری اشاره میشود:

(بشرویه،(۱۳۹۱، در پژوهش انجام شده با عنوان ریسک اعتباری و رتبه بندی ، به بررسی و توصیف ریسک های مواجه با بانکها درمورد مشتریان و شرکتها پرداخته است که مهمترین موضوع های مورد بررسی به ترتیب زیر میباشد:
ورشکستگی۸ چیست و چگونه اتفاق میافتد، علت اهمیت ریسک اعتباری و همچنین اینکه رتبه بندی به چه صورت انجام میشود.

(الهی،(۱۳۸۹، پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی۹ در بانکداری بدون ربا انجام داده است. در این پژوهش با توجه به هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی، پژوهشگر پس از بیان تعاریف ار

۶ – Financial structure 7 – Bank market share 8 – Bankruptcy 9 – Strategic risk

ریسک راهبردی با انتخاب بانک ملت بعنوان بانک مورد بررسی، از طریق سنجش عوامی بوسیله پرسشنامه و آزمونهای آماری به ارائه الگو استراتژیک از عوامل موثر به ترتیب اولویت اقدام میورزد.در این پژوهش از روشبه دلفی، با توجه استراتژی ها ، شامل چهار گام طوفان فکری، تحدید،اولویت بندی و وفاق استفاده شده است.

(محرابی،(۱۳۸۹، نیز در پژوهش خود با عنوان مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا؛ با تأکید بر ریسک اعتباری،

پس از معرفی ریسکهای موثر بر بانکداری به تفکیک و تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری ربوی پرداخته است و بر مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا تاکیید داشته است. بطوریکه اشاره میشود در بانکداری ربوی وامهای اعطایی بر اساس قرارداد قرض با بهره معین است و بانک در ازای پرداخت وام وثیقه میگیرد. در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مبادله ای همین ویژگی را دارند؛ یعنی قرارداد با نرخهای سود معین منعقد و در مقابل آن به منظور جلوگیری از هرگونه قصور در زمینه بازپرداخت تسهیلات اعطایی، بانکهامعمولاً به دریافت وثیقه اقدام میکنند؛ ولی در قراردادهای مشارکتی،اولاً نرخ سود نامعین است ثانیاًو به جهت رابطه شراکتی بانک با گیرنده تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند گیرنده تسهیلات، صاحب پروژه و سرمایه گذار در پروژه به شمار میرود. که این امر باعث میشود ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد: -۱ این احتمال وجود دارد که طرح مورد سرمایه گذاری به موقع به سوددهی نرسد اصلاًیا به سو ددهی نرسد یا آن گونه که انتظار می رفت، سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حال تها، بانک را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.-۲ این احتمال هست که استفاده کننده از تسهیلات مشارکتی
(عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کرده و برای ثبات آن پرونده سازی کند که از آن به ریسک اخلاقی تعبیر میشود. در پایان عنوان میگردد،با توجه به شرایط و ویژگی های خاص نظام بانکداری اسلامی و باوجود مشکلاتی از جمله عدم تقارن اطلاعات، مخاطره اخلاقی و غیره لازم است مطالعات بیشتری جهت طراحی روش ها و سیستم هایی به منظور مدیریت هر چه بهتر ریسک و کاهش و پیشگیری از عواقب نامطلوب آن صورت پذیرد.