مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR


در حال بارگذاری
مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR :

تعداد صفحات:۱۲
چکیده:
هدف از مطالعهی حاضر بررسی چگونگی گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطیCVaR است. به این منظور از آمار و اطلاعات معاملات سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران (سه ماهه دوم ۱۳۹۳ ) و طی یک بازه زمانی ۲ ساله استفاده شده است. براساس ۳ سطح ریسکگریزی، ۴ سطح سرمایهگذاری، ۴ دوره سرمایهگذاری ، ۲ سطح اطمینان و دو روش در قالب ۱۴۴سناریو، با بهرهگیری از شاخصCVaRو نرمافزارGAMSاقدام به گزینش پرتفوی بهینه گردید. نتایج نشان داد: روش نمونه برداری نسبت به روش پارامتری برتری دارد. با افزایش طول دوره سرمایهگذاری وکاهش درجهی ریسک، بازدهی افزایش مییابد. سطوح سرمایهگذاری تغییری در ترکیب پرتفوی بهینه ایجاد نمیکند و تنها تعداد سهام از شرکتهای منتخب افزایش مییابد، از طرفی با افزایش سطح اطمینان شاخصCVaR ترکیب پرتفوی متنوع میشود

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.