مقاله شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شبیه سازی ریسک اعتباری در شرایط بحرانی برای سیستم بانکی کشورهای منتخب :

تعداد صفحات:۲۴
چکیده:
این مقاله با بکارگیری یک تکنیک شبیه سازی، نرخ نکول وام و زیان ناشی از وامهای معوق (و در نتیجه ریسک اعتباری) را در سیستم بانکی کشورهای عضو گروه بانکهای مرکزی شرق آسیا در شرایط بحرانی پیش بینی می کند. (آزمون بحران سیستم بانکی). در این تحقیق، کاهش نرخ واقعی رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی بهره به مقدار زیاد، دو شوک وارده به سیستم هستند که باعث واردشدن استرس به سیستم شده و برای انجام آزمون بحران (یا استرس) مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا رفتار نرخ نکول وام در برابر تغییر در شرایط اقتصاد کلان و ابزار سیاست پولی (نرخ بهره) تخمین زده شد. برای این منظور، با تخمین یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR)، مشخص گردید که نرخ نکول وام که در این مطالعه به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانکها درنظر گرفته شده است. با نرخ نکول دوره های قبل همبستگی مثبت معناداری دارد. به علاوه، میزان نکول وامها با تغییر در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی نیز، تغییر معناداری می کند. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده در مدل VAR، رفتار آینده نرخ نکول وام در آینده شبیه سازی شده و پیش بینی گردید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم بانکی اکثر کشورها در برابر شوک منفی به نرخ رشد اقتصادی آسیب پذیر هستند. اما در مقابل، افزایش نرخ بهره می تواند باعث حفظ سیستم بانکی در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وامهای معوق شود. تجزیه و تحلیل ارزش در معرض خطر (VAR) نشان می دهد که سرمایه سیستم بانکی اکثر کشورها بیشتر از مقدار حداکثر زیان پیش بینی شده بوده و بنابراین این امر می تواند سیستم بانکی را در برابر ریسک اعتباری حفظ کند.