مقاله کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری های زمانی مالی :

تعداد صفحات:۳۲
چکیده:
ازآنجا که بازارهای مالی به عنوان نشانگرهای پیشرو در روندهای اقتصادی عمل نموده، تحلیل های بین بازاری کاربرد تحلیل تکنیکال را برای پیش بینی های اقتصادی افزایش میدهد. بازارهای ارز، سهام، طلا و نفت سیستمهای اقتصادی پیچیده، متغیر با زمان، غیرخطی و چند متغیره هستند. در این پژوهش با استفاده ازتکنیک جدید آنالیز موجک رفتار برخی از بازارهای مالی و میزان ارتباط و همبستگی آنها با یکدیگر در چارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت مطالعه گردید. هدف بیان اهمیت مفهوم مقیاس- زمان و به کارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی در ارتباط با یکدیگراست تا مشخص شود که، درچارچوب مقیاسهای زمانی متفاوت با به دست آوردن اطلاعات جزئی حاصل ازآنالیز موجک چه میزان ازیکدیگر تأثیر میپذیرند و میزان تأثیر هر یک از نوسانات چگونه است؟ بدین منظور با به کارگیری آنالیز موجک جهت تشریح روابط حاکم بین داده ها، هر یک از سری های زمانی قیمتهای نفت اپک، نفت تگزاس، قیمتهای فلزات گرانبهایی همچون طلا و نقره در فاصله زمانی ۱۳ دی ماه ۱۳۸۷ (۲۰۰۹) لغایت ۱۰ آبان ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) به تفکیک مقیاسهای زمانی تعریف شده، آنگاه با استفاده از نرم افزارهای مطلب بردار ضرایب تخمینی به دست آمده را به کمک آزمونهای اقتصادسنجی همبستگی، حداقل مربعات، گرنجر علیت،کلیه روابط و همبستگی ها در فواصل زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند، در بلندمدت با طول وقفه دو، تنها بین نقره ونفت اوپک رابطه علیت برقرار است اما با طول وقفه ۳۶ بین نفت اوپک و نفت تگزاس، طلا و نفت تگزاس ارتباط معنادار مشاهده گردید و همچنین نفت اوپک میتواند علیت گرنجر طلا باشد. درنتیجه مطالعه رفتار داده ها در افقهای زمانی چندگانه نتایج قابل توجهی را برایمدیران مالی وسرمایه گذاران در این عرصه فراهم می آورد.