مقاله روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قیمت طلا درایران: الگوی تصحیح خطای برداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قیمت طلا درایران: الگوی تصحیح خطای برداری دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قیمت طلا درایران: الگوی تصحیح خطای برداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قیمت طلا درایران: الگوی تصحیح خطای برداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بازار تهران، ونرخ ارز و قیمت طلا درایران: الگوی تصحیح خطای برداری :

تعداد صفحات:۲۲
چکیده:
یکی از ویژگیهای همیشگی بازار سرمایه، نوسانات پیش بینی نشده ی قیمت دارایی ها است. به همین خاطر پیش بینی رفتار قیمتی این دارایی ها همواره مورد توجه قارر گرفته است. در این پژوهش روندهای تصادفی مشترک بین سه دارایی سهام، نرخ ارز و طلا که تشکیل دهنده ی سبد دارایی (پرتفوی) بخش بزرگی از سرمایه گذاران است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای پی بردن به وجود رابطه ی هم انباشتگی بین این سه متغیر از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. در این مطالعه از داده های روزانه از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۹ تا ۱۴ فروردین ۱۳۹۱ استفاده شده است. نتایج حاکی از این بود که بین سه متغیر شاخص قیمت سهام، قیمت طلا و نرخ دلار در سطح اطمینان ۵% یک بردار هم انباشتگی و در نتیجه یک رابطه ی بلند مدت وجود دارد. معادله ی هم ا نباشتگی نرمال شده بر اساس Lstock نشان می دهد که شاخص قیمت سهام و نرخ دلار بازار آزاد در بلند مدت به طور معکوس با هم ارتباط دارند و تعدیلات بلند مدت در آنها صورت می گیرد و همچنین بین شاخص قیمت سهام و قیمت طلا هم در بلند مدت تعدیلاتی هم جهت صورت می گیرد.