مقاله برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM :

تعداد صفحات:۲۰
چکیده:
پیشرفتهای اخیر در اقتصاد مالی استفاده از ساختار غیر خطی برای مدل بندی بسیاری از فاکتورهای اقتصادی سری زمانی را پیشنهاد می کند. مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (ARCH) از جمله مدل های غیر خطی می باشد که انگل (۱۹۸۲) برای بدست آوردن همبستگی پیاپی پیشنهاد نمود. در این مقاله پارامترهای مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی با نوفه های مقطع بیضوی را با استفاده از الگوریتم های EM و ECM به دست می آوریم. الگوریتم EM روش تکرار کننده برای یافتن برآوردهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل می باشند. همچنین کلاسی از الگوریتم های تعمیم یافته EM که الگوریتم ECM نامیده می شود را معرفی می کنیم. الگوریتم ECM از مزیت سادگی برآورد درستنمایی ماکزیمم شرطی داده های کامل با جایگزین کردن مرحله پیچیده M در EM با چندین مرحله ساده تر CM برخوردار است. به منظور بررسی دقت برآوردها داده هایی از مدل ARCH با نوفه های توزیع مقطع بیضوی شبیه سازی می شود و دقت برآوردها با مقادیر پارامترهای اصلی مقایسه می گردد.