مقاله ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:۱۴

چکیده:

رفتار شاخص های بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد سازمان یافته ی بازار مالی، برای خریداران سهام، کارگزاران، مدیران بورس و دولت یک مسئله ی با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و شناخت الگوهای مناسب پیش بینی شاخص های عمده ی بازار بورس تهران شامل: شاخص سود نقدی، شاخص قیمت در بازارهای اول، دوم و شاخص قیمت کل است. بدین منظور از داده های تاریخی و روزانه ی شاخص های بورس تهران از ۱۳۸۰/۸/۶ تا ۱۳۹۰/۱۲/۱۴، مدل ARMA و مدل های خانواده ی ARCH و نرم افزار Eviews5 استفاده شد. نتایج کمی نشان می دهد: الگوی ARMA برای شاخص سود نقدی دقیق ترین پیش بینی ها را ارائه می دهد؛ الگوی ARCH برای شاخص قیمت بازار اول و همچنین شاخص بازار دوم پیش بینی های دقیق تری ارائه می کند. در حالی که الگوی EGARCH برای شاخص کل، پیش بینی های بسیار دقیق تری در مقایسه با الگوهای رقیب ارائه می دهد.