مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بازه های پیشگویی بوت استرپ برای مدل سری زمانی خودرگریسو ناایستا :

تعداد صفحات:۱۴

چکیده:

در مدل های سری زمانی خودرگرسیو (AR) تحلیل داده های سری زمانی معمولا مبتنی بر فرض نرمال بودن باقیمانده ها است . در روش بوت استرپ بدون نیاز به توزیع باقیمانده ها استنباط انجام می شود . در این مقاله ابتدا به معرفی برآوردگرهای کمترین مربعات، شامان – اشتین، آندروس – چن و روی – فولر، برای مدل های سری زمانی خودرگرسیو (AR) ناایستا پرداخته می شود ، که هر دو برآوردگر روی- فولر ، آندروس – چن اصلاحی برای برآوردگر کمترین مربعات است و بعد از آن تصحیح اریبی پارامترها به روش بوت استرپ تشریح شده و نهایتا به محاسبه ی بازه های پیشگویی بوت استرپ برای برآوردگرها پرداخته شده است و سپس در نمونه هایی با اندازه های متفاوت به بررسیشبیه سازی برای بازه های پیشگویی بوت استرپ پرداخته شده و در آخر برای بررسی این بازه های پیشگویی ، به تحلیلداده ها ی واقعی پرداخته می شود.