دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه :
تعداد صفحات:۱۸
چکیده:
در این مقاله، یک رویکرد کنترل تصادفی برای مسئله ی معاملات جفتی مطرح می کنیم. تفاضل لگاریتم قیمت های جفت را با یک فرآیند تصادفی پایا مدل می کنیم و آن را برای فرموله کردن بهینه سازی استراتژی، بر اساس مسئله ی کنترل تصادفی بکار می بریم. یک حل عددی برای معادله ی هامیلتون- ژاکوبی- بلمن متناظر با مسئله ی کنترل بهینه تصادفی ارائه می دهیم. معادله ی هامیلتون- زاکوبی- بلمن، یک معادله ی دیفرانسیل جزئی مرتبه دوم وابسته به بک بهینه سازی است که می توان آن را به یک مسئله ی مقدار مرزی و بصورت مجزا از بهینه سازی تبدیل کرد بطوریکه مسئله به کمک یک الگوریتم تقریب متوالی و با متدهای عددی استاندارد قابل حل می شود. این رویکرد با یک مثال عددی شامل داده های شبیه سازی شده برای جفت، نشان داده شده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
