مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH


در حال بارگذاری
مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH :

تعداد صفحات:۱۶

چکیده:

هرتحول و خبر مهم اقتصادی می تواند در بازارهای مالی تلاطم ایجاد نماید. یارانه به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی نیز بازارمالی مخصوصا بازار سهام تهران را نیز متاثر ساخت. با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این تحقیق به بررسی تخمین و پیش بینی بین بازده شاخصTEPIX با بازده شاخص صنعت بانک ها با مدل های خانواده GARCH GARCH,TGARCH,CGARCH,ACGARCH درسال ۱۳۸۹ پرداختیم که نتایج تخمین نشان داد باتوجه به آماره ها،مدل CGARCH قدرت توجیه کنندگی رگرسیون بالاتری داردضریب بتا نیز که نشان دهنده ریسک سیستماتیک می باشددرمدل GARCH بالاترین ودر مدل CGARCH کمترین میزان را دارد در تمامی مدل های این تحقیق ضریب بتا کمتر از یک می باشد که نشان می دهد نوسانات در شاخص قیمت کل کمتر از نوسانات در شاخص قیمت صنعت بانک ها می باشد نتایج حاصل ازپیش بینی نیزآماره RMSE رادر مدل ACGARCH مطلوب تر از سایر مدل ها نشان داد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.