دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله کاربرد مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته برای تخمین ارزش درمعرض خطر قیمت نفت خام :
تعداد صفحات:۹
چکیده:
دراین مقاله مدلهای EGARCH,GJR,GARCH,RISKMetrics که از خانواده مدلهای خودرگرسیونی واریانس شرطی تعمیم یافته هستند برای تخمین ارزش درمعرض خطر بکارگرفته می شودبرای این منظور داده های مربوط به قیمت نفت خام وست تکزاس اینترمدیت را مورد بررسی قرا ردادیم برای بررسی کفایست دقت تخمینهایمدل های مختلف دردوره خارج از نمونه آزمونهای کریستوفرسن را بکاربردیم نتایج حاصل نشان میدهد که تخمینهای حاصل از همه مدلها درسطح اطمینان ۹۹ درصد قابل اتکا هستند همچنین نتایج حاکی از آن دارند که تخمین مقادیر ارزش درمعرض خطر یک روزه با استفاده از توزیع T- استیودنت از دقت عملکرد بالاتری برخوردار است درنهایت به منظور مقایسه آماری بین مدلها آزمون دیبولد ـ ماریانو به کارگرفته شد نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین تخمین مدلهای مختلف وجود دارد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
