دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله دارای ۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله :
تعداد صفحات:۵
چکیده:
در این مقاله یک مدل استوار برای مساله بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله توسعه داده می‌شود. مسائل مربوط به سبدهای مالی دارای اختیار معامله، شاخه‌ای مهم از مسائل بهینه‌سازی سبد مالی را مطرح می‌کنند که در آنها سرمایه‌گذاری در سهام و اختیار معامله (که ارزش آن، تابعی شکسته خطی از ارزش سهام است) مورد نظر است. با توجه به اینکه در مسایل سرمایه‌گذاری سهام، قیمت سهام در انتهای دوره سرمایه‌گذاری معلوم نمی‌باشد، عدم در نظر گرفتن این عدم قطعیت، یعنی خوشبینانه نگاه کردن به مساله، باعث غیرواقعی شدن بازده سبد مالی شده و نگرش بدبینانه به این مساله نیز باعث از دست دادن فرصت‌های بسیاری می‌شود. در سال‌های اخیر برای در نظر گرفتن عدم قطعیت داده‌ها در مسایل بهینه‌سازی، رویکرد بهینه‌سازی استوار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدل‌های عمومی همتای استوار کلاسیک ارایه شده در ادبیات موضوع، تنها برای حالت‌های از عدم قطعیت در داده‌ها مناسب می‌باشند که داده‌های غیرقطعی یا مستقل از هم باشند و یا ترکیبی خطی (آفین) از هم. در این مقاله با توجه به رابطه غیرخطی (شکسته خطی) بین داده‌های غیرقطعی (ارزش سهام و اختیار معامله)، یک مدل همتای استوار جدید با درجه محافظه‌کاری قابل تنظیم به عنوان یک راه حل میانه برای حل مساله معرفی می‌شود. در این مقاله، مدل پیشنهادی بر روی یک شاخص سهام و مجموعه‌ای از مهمترین سهام‌ها و اختیار معامله‌های آنها اعمال شده و درنهایت با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو، کارایی مدل استوار ارائه شده بررسی می‌گردد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
