مقاله مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی دارای ۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی :

تعداد صفحات:۲

چکیده:

دراین مقاله مساله انتخاب سهام چنددوره ای با درنظر گرفتن عدم قطعیت قیمتهای سهام و هزینه تبادلات بصورت بهینه سازی استوار مدلسازی و حل می شود سپس نسخه های مختلف مدلهای جایگزین استوار این مساله ارزیابی شده و با هم مقایسه می شوند و نشان میدهیم که جوابهای بهینه این مدلها از اعتبار بالایی برخوردارند برای انجام این مقایسات از یک روش برای شبیه سازی مونت کارلو استفاده یمش ود که برخلاف روشهای معمول بدون هیچ پیش فرضی برای توزیع مقادیر تصادفی عایدی با ترکیب سه تئوری مدل Garch توزیع مقادل حدی و تابع توزیع کاپولا قیمت عایدی n سهم به هم وابسته را درطول T دوره آتی شبیه سازی می کند نتیجه مقایسات به کمک یک مثال عددی نشان داده می شود معیارهای CVaR VaR نیز جهت مقایسه این مدلها محاسبه می شود.