دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور اثر شوک های دایمی و موقتی نرخ سود سپرده بلند مدت بر شاخص بازار سهام تهران با رویکرد بلانچارد-کوآ
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
اثر شوک های دایمی و موقتی نرخ سود سپرده بلند مدت بر شاخص بازار سهام تهران با رویکرد بلانچارد-کوآ دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد اثر شوک های دایمی و موقتی نرخ سود سپرده بلند مدت بر شاخص بازار سهام تهران با رویکرد بلانچارد-کوآ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی اثر شوک های دایمی و موقتی نرخ سود سپرده بلند مدت بر شاخص بازار سهام تهران با رویکرد بلانچارد-کوآ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن اثر شوک های دایمی و موقتی نرخ سود سپرده بلند مدت بر شاخص بازار سهام تهران با رویکرد بلانچارد-کوآ :
تعداد صفحات :۱۴
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر در چارچوب تجزیه بلانچارد و کوا از روندهای مشترک داده های سری زمانی با تفکیک تحرکات شاخص قیمت بازار سهام به ابداعات موقتی و ابداعات دایمی برای داده های فصلی دوره سه ماهه اول ۱۳۷۰ تا سه ماه پایانی ۱۳۹۵ به ارزیابی پویایی های این ابداعات و اثر آن ها بر شاخص قیمت سهام ایران پرداخته است. مطابق با فرضیه بازگشت به میانگین اگر اثر ابداعات موقتی بر تحرکات قیمت سهام ناچیز باشد بازار سهام قابل پیش بینی نخواهد بود. در این تحقیق پس از برآورد مدل خود رگرسیون برداری ساختاری نتایج توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس ساختاری نشان می دهد که در دوره مورد بررسی در بازار سهام ایران ابداعات دایمی سهمی بسیار قابل توجهی در تحرکات شاخص قیمت دارند. همچنین اثر ابداعات موقت در تمامی دوره ها ناچیز بوده است. به این ترتیب بازار سهام ایران حداقل در دوره مطالعه پیش بینی پذیر نبوده است و میتوان عنوان کرد دارای گام تصادفی بوده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
