مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی :

تعداد صفحات :۲۸

به دلیل بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸، اهمیت مطالعه مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی بیش از پیش آشکار شد. ریسک سیستمی به احتمال سقوط سیستم مالی می پردازد که ناشی از ارتباط بین مؤسسات است. پژوهش حاضر، به تخمین مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی بازار بورس اوراق بهادار تهران، با سنجه دلتا ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)، به کمک مدل‌ همبستگی شرطی پویا (DCC) می‌پردازد. برای این منظور، داده‌های بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا ابتدای ۱۳۹۴ انتخاب و سنجه یاد شده برای این بانک‌ها محاسبه‌شده‌است. سپس با استفاده از رگرسیون داده‌های پانل، ارتباط آن‌ با مشخصه‌های اصلی بانک شامل ارزش در معرض خطر، نسبت اهرمی و سرمایه بررسی‌ می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد ریسک سیستمی بازار در دوره مورد بررسی وابستگی بالایی با بخش بانکی دارد. با معیار سنجه یاد شده، بانک‌های مورد مطالعه رتبه‌بندی شده و نشان داده شده این سنجه، با نسبت اهرمی، سرمایه و ارزش در معرض خطر رابطه مثبت و معناداری دارد.
JEL: G11, G21, G32
نحوه استناد به این مقاله: رستگار، م.، و کریمی، ن. (۱۳۹۵). مقاله ریسک سیستمی در بخش بانکی. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، ۱(۱)، ۱-۱۹.