مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران :

تعداد صفحات :۲۸

یکی از بی‌قاعدگی‌های بازارهای مالی با عنوان اثرات تقویمی یا اثرات دوره‌های زمانی شناخته می‌شود. اثرات تقویمی شامل مباحث مختلفی است و در این پژوهش اثر روزهای هفته بر بازدهی نرخ مبادله دلار در برابر ریال در بازار غیر رسمی ارز در ایران طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۹۵ با استفاده از ۳ مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین یافته‌های به دست آمده از تخمین مدل‌های ارائه شده بدین صورت است: ۱. در مدل اول نتایج حاصل شده حاکی از آن است که روز شنبه کمترین بازدهی را نسبت به روز دوشنبه به عنوان روز میانی هفته دارد، ۲. در مدل دوم در مقایسه با روز دوشنبه، کمترین بازدهی متعلق به روز سه‎شنبه است، ۳. در مدل سوم بیشترین بازدهی متعلق به پنج‌شنبه است و کمترین بازدهی در میان روزهای هفته در روز شنبه رویت شده است، که این روز کمترین اثر را نیز در نوسانات شرطی داشته است. افزون بر اینکه، اثر صرف ریسک در مدل سوم مثبت و معنی‌دار برآورد شده است که این مهم حاکی از نتایج منطقی مدل سوم است.
JEL: C32, F31, G14
نحوه استناد به این مقاله: حسینی، س. ح.، و جعفری باقرآبادی، ا. (۱۳۹۵). مقاله اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، ۱(۲)، ۲۲۵-۲۴۳.