مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران :

تعداد صفحات :۲۹

عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایه­گذاری زمانی اتفاق می­افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیان­ها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها “مقادیر حدی” گفته می­شود.
در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازده بورس اوراق بهادارتهران (شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص صنایع) در دو بازه زمانی مختلف پرداخته­شده و وجود دنباله پهن مورد آزمون قرار گرفته­است. نتایج تئوری تعمیم داده­شده مقدار حدی نشان­دهنده وجود دنباله پهن در تابع توزیع بازده سهام برای دو شاخص، برای هر دو بازه زمانی می­باشد. نتایج پس آزمون برای مقدار VaR محاسبه شده با این رویکردنشان دهنده­ این است که این مدل برای افق زمانی ۱۰۰روزه عملکرد بهتری نسبت به افق زمانی ۵۰ روزه دارد. از آماره لوپز برای مقایسه عملکرد این تئوری در مدل­سازی VaR با عملکرد مدل ریسکمتریک با فرض توزیع نرمال در سطوح اطمینان مختلف استفادهشده­است و نتایج نشان­داده است که مدل­های رویکرد تئوری مقدار حدی با توجه به اینکه به دنباله تابع توزیع نسبت به دیگر رویکردها توجه بیشتری دارند، عملکرد بهتری دارند.