دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: :
تعداد صفحات :۳۸
در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری زمانی داده‌ها، مقدور نبوده و بنابراین ارزش در معرض خطر برای ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به روش RiskMetrics با ضریب هموارسازی نمایی در سطوح اطمینان ۹۹.۹%، ۹۹% و ۹۵% و دوره‌های زمانی ۱ و ۱۰ روزه محاسبه گردید. نتایج پس‌آزمایی بیانگر صحت VaR محاسبه شده در سطح اطمینان ۹۵% و دوره زمانی یک روزه برای تمامی شرکت‌های مورد بررسی، قابل اتکا بوده و در سطوح اطمینان بالاتر برای اغلب شرکت‌ها مناسب نمی‌باشد. مطلب اخیر با پیشنهاد سیستم RiskMetrics استاندارد مبنی بر استفاده از سطح اطمینان ۹۵% مطابقت دارد. پس از محاسبه VaR و آزمون پس‌آزمایی آن، شاخص SHARP وR-SHARP برای دوره زمانی سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۸ محاسبه گردید. نتایج بدست آمده بیانگر وجود اختلاف‌هایی در نحوه ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی این دو شاخص می‌باشد بنابراین رتبه‌بندی دو روش با آزمون ناپارامتریک ویل‌کاکسون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون‌های مذکور در این تحقیق بیانگر عدم وجود اختلاف معنی‌دار در رتبه‌بندی این دو شاخص می‌باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
