دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های چندگانه
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های چندگانه دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های چندگانه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های چندگانه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط علّی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های چندگانه :
تعداد صفحات :۳۸
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل‌های چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله‌ای از رویه دو مرحله‌ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدل‌های چندگانه GARCH پیش می‌آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از مدل VAR (نه بطور استاندارد)، شواهدی از علیت مثبت حجم معاملات به بازده سهام آشکار گردید. بررسی فرضیه های دوم و سوم به ترتیب موید این مطلب است که علیت دو طرفه بین بازده سهام و حجم معاملات و علیتی مثبت از نوسان بازده به حجم معاملات وجود دارد. نتیجه فرضیه چهارم که با کاربرد پسماندهای مدل VAR در مدل دو متغیره واریانس شرطی می‌باشد، در سطح ۱۰%، نشان از معناداری علیتی مثبت از حجم معاملات گذشته به نوسان بازده دارد. در بررسی وجود ارتباط همزمان بین بازده و حجم معاملات، نتایج مدل AR(1)-MGRJ-GARCH(1,1)-DCC، ضریب همبستگی مثبت و معنادار را در سطح ۱% نشان می‌دهد. یافته‌های تحقیق در مورد فرضیه ششم (رابطه همزمان بازده سهام و حجم معاملات تابع تلاطمات خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار است)، نشان می‌دهد که به ترتیب با افزایش یا کاهش خصوصی‌سازی در دوره های مورد بررسی که مطابق داده‌های انتشار یافته سازمان خصوصی‌سازی است، ارتباط همزمان بازده سهام – حجم معاملات افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کند و حتی در اکثر دوره ها، ارتباط همزمان این دو متغیر از معناداری لازم برخوردار نیست. در نهایت، یافته‌ها قویاً از وجود توزیع های غیر نرمال در بازار اوراق بهادار تهران حمایت می‌کنند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
