دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) دارای ۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) :
تعداد صفحات :۵۹
در این مطالعه ویژگی‌های حافظه بلندمدت همراه با شکست‌های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش‌های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی‌های حافظه بلندمدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه ۱۳۹۲ بررسی‌شده است. نتایج حاصل از این آزمون‌ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می‌کنند. با این‌حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهند که شواهد حافظه بلندمدت به‌دست‌آمده از آزمون‌های نامبرده می‌تواند بهعلت شکست‌های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی‌های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (۲۰۰۶) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده‌ایم. نتایج به‌دست‌آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می‌دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (۲۰۰۵) نیز مورد تائید قرار می‌گیرد. نتایج این آزمون نشان می‌دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره‌های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی‌های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص‌های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص‌ها و سری‌های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری‌های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به‌عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل‌شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می‌دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
