دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH دارای ۴۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH :
تعداد صفحات :۴۳
با گسترش فرآیند جهانی‌شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به‌ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص‌های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۸۷ با استفاده از داده‌های هفتگی و مدل‌های گارچ چندمتغیره پرداخته‌شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به‌علت ضرایب معنادار مدل بهینه متغیرهای تحقیق در سطح معناداری ۵ و وزن سنگین صنایع متاثر از قیمت نفت در شاخص مالی S&P500 و شاخص‌های نفتی GSCIبا لحاظ نمودن نوسانات قیمت نفت به‌ویژه در دوره زمانی موردنظر تلاطم بازده قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های بازارهای مالی آمریکا سرریز می‌شود، از طرف دیگر با توجه به عدم معناداری ضرایب مدل بهینه و تاثیر بسزای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، بیکاری‌و… بر سودآوری شرکت‌های تشکیل دهنده شاخص کل و شاخص صنایع مختلف در بازار مالی ایران که به کم‌اثرشدن نوسانات قیمت نفت بر این شاخص‌ها می‌انجامد، تلاطم بازده آن بر شاخص‌های بازار مالی ایران و همچنین تلاطم بازده بازارهای مالی دو کشور بر یکدیگر با دید کوتاه‌مدت سرریز نمی‌شود.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
