مقاله اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعهای در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعهای در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعهای در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعهای در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعهای در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) :
تعداد صفحات :۲۹
همه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبهرو هستند. بنابراین، اندازهگیری ریسک از مهمترین مسائل نزد سرمایهگذاران میباشد. پژوهش حاضر به اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک میپردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدلهای GARCH اندازهگیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال ۱۳۹۱ است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و میتوان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.