مقاله بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اثر بی‌قاعدگی آب‌وهوا و آلودگی هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات :۲۸

بی‌قاعدگی آب‌وهوا [۱] یکی از بی‌قاعدگی‌هایی [۲] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [۳] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل‌های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [۴] رابط میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب‌وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، سعی شد تا رابطه آلودگی هوا و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز آزمون شود. از این بررسی سه نتیجه مهم به‌دست‌آمد: الف. به‌طورکلی عوامل آب‌وهوایی و آلودگی هوا تأثیر معنا‌داری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارند. ب. استفاده از متغیرهای آب‌وهوا و آلودگی هوا به مدل‌سازی فرایند گارچ در معادله واریانس شرطی [۵] کمک می‌کند. ج. اثری از نامتقارنی [۶] (اثر اهرمی [۷] ) در مدل واریانس شرطی دیده نشد. بنابراین، تخمین مدل جی جِی آر-گارچ [۸] کمکی به تفسیر بهتر داده‌ها نکرد.   [۱] . Weather anomaly   [۲] Anomaly   [۳] . Behavioral finance   [۴] . GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)   [۵] . Conditional variance   [۶] . Asymmetry   [۷] . Leverage effect   [۸] . GJR-Garch