دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله قیمت گذاری دارایی با عوامل بیشتر :
تعداد صفحات :۲۶
در مبحث پرتفوی برای اندازه گیری ریسک از واریانس یا انحراف معیار استفاده می شود. در صورتی که بازده ی دارایی ها از توزیع نرمال تبعیت کند، این معیار، معیار مناسبی است. از طرفی بازده ی دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد و در یک پرتفوی بازدهی یک سهم می تواند حداقل۱۰۰ %- باشد یعنی ارزش یک سهم به طور کامل صفر شود اما حداکثر بازدهی میتواند بی نهایت باشد. پژوهش حاضر با هدف گنجاندن گشتاورهای چولگی و کشیدگی بازده ی سهام به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ صورت گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه شامل صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، چولگی و کشیدگی بازده ی مدل سه متغیره ی صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت و چولگی بازده بهتر می توانند اختلاف بازدهی سهام را طی دوره ی ۶۰ ماهه مورد بررسی (فروردین ۸۰ الی اسفند ۸۴) در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کنند و لذا این مدل سه متغیره می تواند به عنوان یک مدل الگو برای ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و هم به سرمایه گذاران در بهینه سازی سبد سهام کمک کند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
