دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله تعیین دورههای حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله تعیین دورههای حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تعیین دورههای حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین دورههای حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تعیین دورههای حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۴۵
تاکنون از روشهای متعددی برای کشف حبابهای قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمونهای پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمونهای ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیمیافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیمیافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دورههای حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۴:۱۰- ۱۳۸۱:۰۱ استفاده گردیده است. برخلاف روشهای متعارف تشخیص حبابهای قیمتی، این آزمونها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حبابها را فراهم میکنند. نتایج حاصل از اجرای آزمونها، رفتار انفجاری و وجود حبابهای چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید میکند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص‌های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازههای زمانی ۱۳۸۲:۰۵-۱۳۸۲:۰۳، ۱۳۸۸:۰۸-۱۳۸۸:۰۶ و ۱۳۸۹:۱۲-۱۳۹۰:۰۲ را نشان میدهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال ۱۳۹۴ حبابی نبوده است.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
