مقاله برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ :

تعداد صفحات :۴۲

توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه­گیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل GARCH نرمال یکی از روش­های پایه در زمینه برآورد VaR می­باشد. با این وجود، توزیع بازده دارایی­های مالی از دنباله پهنتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است. بنابراین، در مقاله حاضر یک فرآیند تصحیح تورش بر اساس روش باز­نمونه­گیری بوت­استرپ به منظور برطرف نمودن کاستی­های مدل GARCH نرمال در ارتباط با برآورد مناسب VaR اجرا شده­است. نتایج نشان می­دهد فرآیند تصحیح تورش توانایی برآورد VaR مدل GARCH نرمال را در برآورد VaR برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، حداقل در سطوح احتمال نهایی بهبود داده­است، و همچنین منجر به بهبود نتایج مدل t-GARCH شده­است. مدل شبیه سازی تاریخی (HS) و شبیه­سازی تاریخی فیلتر شده (FHS) نیز به منظور مقایسه نتایج حاصل از به­کارگیری فرآیند تصحیح، مورد بررسی قرار گرفته­است.