مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه :

تعداد صفحات :۲۵

یکی از مهم­ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می­باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می­توان با تشکیل پرتفوی در زمان­های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه­گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار، با استفاده از معیارهای ریسک و بازده، (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می­باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۸۳ شرکت از ۱۰ صنعت مختلف بورسی می­باشد، که از فرودین ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۹۳ مورد معامله قرار گرفته­اند و داده­ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می­باشد و سطح این نوسانات ۴.۲۲± درصد برآورد می­شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار، با وجود محدودیت­های حاکم بر بازار، عملکرد بهتری مشاهده می­شود.