دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG :
تعداد صفحات :۳۶
قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و شناسایی عوامل ریسک مهم، از موضوعات بنیادی تئوری مالی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از بینش‌های مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، مدل ترکیبی PEG و مدل چهار عاملی توسعه داده شد. با بهره‌گیری از اطلاعات مالی ۲۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ابتدای ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۳، از روش‌شناسی سه مرحله‌ای و روش‌شناسی پرتفوی‌پژوهی برای محاسبه عوامل ریسک استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد اولاً اثر اندازه معکوس، اثر ارزش معکوس و اثر PEG وجود دارد، ثانیاً مدل ترکیبی PEG نمی‌تواند صرف ریسک سهام را توضیح دهد، اما مدل چهار عاملی در مقایسه با سایر مدل‌ها، توانایی بالاتری در توضیح صرف ریسک دارد. فعالان بازار می‌توانند از نتایج این تحقیق برای بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده نمایند و به فعالان دانشگاهی پیشنهاد می‌گردد مدل‌های توسعه داده شده در این تحقیق را مورد آزمون قرار دهند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
