دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۲۴
در این مقاله بهطور کلی به کارایی روششناسی رویدادپژوهی و بهطور خاص به کارایی آمارههای مختلف آزمون میپردازیم. بر اساس دادههای روزانهی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال ۱۳۸۰ تا پایان سهماههی اول سال ۱۳۸۹ (شامل ۲۲۴۰ روز) و بهروش شبیهسازی، کارایی هشت آمارهی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دورهی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، آمارههای مختلف توان کشف بازدههای غیرعادی را دارند. هنگامیکه بازده غیرعادی در دورهی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آمارههای آزمون توان زیادی در کشف بازدههای غیرعادی داشته باشند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
