مقاله بررسی حافظهی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله بررسی حافظهی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی حافظهی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی حافظهی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی حافظهی بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران :
تعداد صفحات :۲۹
در این مقاله حافظهی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روشهای مختلفی از جمله روش حداکثر درستنمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازدهی شاخصهای کل، بازده و قیمت، بازدهی نقدی، صنعت و مالی دارای حافظهی بلندمدت میباشند. تخمینهای بهدست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازدهی تمامی شاخصها به جزء شاخص بازدهی نقدی دارای حافظهی بلندمدت میباشد. با توجه به معنیدار نبودن نتایج تخمینهای ML و NLS در بیشتر بازههای مورد بررسی، تخمینهای حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند.
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظهی بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دورهی مورد بررسی، کاهش یا افزایش معنیداری در کارایی بازار رخ نداده است.
طبقهبندی JEL: C14, C32, D53
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.