بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران :

تعداد صفحات :۲۰

چکیده مقاله:

انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بازار سهام است. این تحقیق قصد دارد تا با استفاده از داده های آماری ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های ۱۳۸۶۲۳۹۰ انتخاب سبب بین سهام بر اساس دو روش حداقل سازی کوواریانس و ورزش در معرض ریسک شرطی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز از مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شده اند. ابتدا پنج شاخص از هر سهم در این دوره پنج ساله برگزیده و روش خوشه بندی k-means دسته بندی داده ها به کار گرفته شد. با استفاده از مدل میانگین واریانس، سبب بنزین و مرز کالایی برای داده ها محاسبه شد. در قدم بعدی، مدل میانگین – ریسک شرطی محاسبه و نتایج حاصل از دو روش مقایسه گشت. نتایج نشان داد که تفاوت بین نتایج حاصل از مدل مارکویتز و ارزش در معرض ریسک شرطی وقتی بهینه سازی براساس داده های گذشته باشد، چندان قابل ملاحظه نیست ولی با این حال ارزش در معرض ریسک شرطی، به ریسک بیشتری را در سطح بازده ثابت نمایش می دهد. یک دلیل برای این رفتار می تواند این باشد که دارایی های که توزیع بازده آن ها فاصله زیادی با توزیع نرمال دارد، کسر کوچکی از پرتفو را شکل می دهند.