دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مدل تک شاخصی شارپ و مقایسه عملکرد آنها :
تعداد صفحات :۱۶
چکیده مقاله:
این مقاله ، به بررسی ارتباط بین نسبت های مالی با بازده سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . فرضیه های تحقیق از طریق رو ش های آماری رگرسیون سری زمانی و بهینه سازی پرتفوی از روش الگوریتم زنتیک مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اطلاعات حسابداری با بازده سهام نیز فقط در ۴ مورد دارای همبستگی است. این مو ضوع نشان می دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمییابند. . به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست . در بخش دوم تحقیق با استفاده از اطلاعات نسبت شارپ نیز اقدام به تشکیل پرتفوی بهینه گردید. درنهایت با استفاده از معیار عملکرد ترینر پرتفوی ها با هم مقایسه شد. نتایج عملکرد پرتفوی ها نشان دهنده بهینه بودن پرتفوی تشکیل شده توسط معیار شارپ بود. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
