طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن طراحی مدلی برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)

تعداد صفحات :۲۲

اعتماد عمومی به سلامت بازارها، قدرت نقد شوندگی و کارایی آن ها را افزایش می دهد و این امر در بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، اهمیت ویژه ای دارد. میزان اعتماد عمومی به بازار به اندازه ریسک موجود در این بازاررها، به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می گردد. با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، توسعه و گسترش آن با مشکل مواجه شده و باعث کاهش کارایی آن و سوق یافتن سرمایه ها به سوی بازارها و فعالیت های دیگر می شود.در این مطالعه ضمن بررسی و تبیین مفاهیم مربوط به دستکاری قیمت و به خصوص دستکاری قیمت پایانی و انواع دستکاری ها، برای شناسایی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مدلی را ارائه می نماییم. همچنین در همین راستا براساس یافته های مطالعات انجام شده، متغیرهای بازدهی سهام، دفعات معاملات سهام، قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حجم معاملات و سرعت گردش معاملات بعنوان عوامل تعیین کننده دستکاری قیمت پایانی تعیین گردیده و از طریق آزمون های مناسب، ارتباط آن ها در مدل اقتصادسنجی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین مدل رگرسیون لجستیک را برای پیش بینی احتمال وقوع دستکاری قیمت پایانی سهام تعیین می نماییم. در طراحی مدل، نمونه آماری از طریق آزمون های run test و sign test به دو گروه شرکت های دستکاری شده و دستکاری نشده تقسیم می گردد، سپس بر اساس اطلاعات استخراج شده از این دو گروه، مدل رگرسیون لجستیک برازش می شود. در نتیجه رابطه تجربی برآورد شده، تائید کننده فروض محقق در زمینه برآورد مدل مورد نظر در مورد دستکاری در قیمت های پایانی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلید واژه: قیمت پایانی، دستکاری، مدل لاجیت، بازدهی، تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش