تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیل مقایسه ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش سرمایه گذاری

تعداد صفحات :۲۶

عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای از جمله بحث های کلیدی در تئوری های سرمایه گذاری بوده است. بعد از مطرح شدن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یافتن عوامل ریسک که بوسیله آن بتوان نوسانات بازده سهام را توجیه کرد از اهمیت خاصی برخوردار شد. تحقیقات وسیعی در سطح بین المللی جهت بدست آوردن این عوامل انجام گردید که در بین آنها عوامل کلان اقتصادی جزو عوامل مورد بررسی در سال های اخیر بوده است.این مقاله درصدد بررسی تاثیر قیمت های نفت خام بر روی بازده صنایع وابسته به نفت می باشد. با توجه به نوسانات قیمت انرژی، بررسی متغیر نفت به عنوان عامل ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی ها حائز اهمیت است. مدل قیمت گذاری آربیتراژ و مدل های رگرسیون پویا در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است و بر اساس آنها تاثیر عامل های قیمت نفت خام و نرخ ارز در صرف بازده صنایع فراورده های نفتی، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری ها از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ مورد بررسی واقع شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است قیمت نفت خام عاملی مهم و معنی دار در توضیح نوسانات بازده صنایع مذکور می باشد. همچنین عامل نرخ ارز نیز در تمامی چهار صنعت مذکور معنی دار بوده است. مدل های پویا با وقفه های یک تا سه ماهه نیز فقط در مورد صنعت فرآورده های نفتی معنی دار است و برای صنعت لاستیک و پلاستیک فقط وقفه یک ماه معنی دار است و برای صنایع سرمایه گذاری و محصولات شیمیایی هیچکدام از وقفه ها معنی دار نیستند.

کلید واژه: تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، قیمت نفت، نرخ ارز، بازده صنایع بورس تهران، رگرسیون پویا