تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تعداد صفحات :۲۱

بررسی علل وقوع برخی از بحران های مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی دارایی ها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایه گذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت ضروری می باشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با تمرکز بر روابط بین این صنایع و بررسی شکاف قیمتی خرید و فروش آن ها با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و ارزش در معرض ریسک می باشد. بدین منظور سبد بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف با در نظرگیری ریسک نقدشوندگی و عدم در نظرگیری این ریسک مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد در صورت عدم در نظرگیری ریسک نقدشوندگی، صنایع چندرشته ای صنعتی، رادیویی و بانک بیشترین سهم سبد را به خود اختصاص خواهند داد و این در حالی است که در صورت در نظرگیری پارامترهای این ریسک، گروه خودرو سهم خود را در سبد افزایش داده و جایگزین گروه بانکی می شود.

کلید واژه: بحران مالی، نقدشوندگی، واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چندمتغیره، ارزش در معرض ریسک، بهینه سازی