مقاله بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات:۱۶

چکیده:

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی را دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدید آمدن حافظه ی بلند مدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. طی دهه ی گذشته، فرایندهای با حافظه ی بلند مدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های روزانه ی شاخص قیمت سهام طی دوره زمانی ۱۳۸۷/۸/۲ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ وجود حافظه بلند مدت در سری زمانی شاخص های مختلف بورس تهران (شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت و شاخص مالی) بررسی شده است. برای محاسبه ی پارامتر حافظه از سه روش تحلیل دامنه ی استاندارد شده (R/S)، روش تحلیل دامنه ی استاندارد شده ی تغییر یافته (MRS) و روش چگالی طیفی (GPH) استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری، وجود حافظه بلند مدت را در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمینان بالایی تایید می کنند.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.