مقاله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی :

تعداد صفحات :۲۴

مسأل انتخاب سبد سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی، یکی از موضوعات مهم در حوز سرمایه‌گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه‌گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده‌اند، دچار عدم قطعیت‌های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه‌گذاری لطمه وارد می‌شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش‌های خوشه‌بندی است. برای این منظور، دو روش خوشه‌بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و براساس اطلاعات بازده روزان ۸۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۹۲، سبد سرمایه‌گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد میزان اختلاف ریسک پیش‌بینی‌شده و ریسک مشاهده‌شده در این سبد سرمایه‌گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع، ریسک کمتری را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش، یک مطالع بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق‌های زمانی مختلف انجام گرفت، در بیشتر حالت‌ها بهبود عملکرد سبد سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.